量化基金是通過數理統計分析,
量化基金採用的策略包括:量化選股、量化擇時、商品期貨套利、統計套利、期權套利、算法交易、資產配置等。比如下圖中的申萬菱信量化小盤(163110)、長信量化先鋒A(519983)和大摩多因子策略(233009)。基金規模太小有清盤的風險;基金規模太大以後,基金經理的操作難度加大。某位基金經理就曾表示,管理規模為10億的量化基金就比管理100億的量化基金容易。3.量化基金的投資模型既然是人弄出來的,當然要對基金經理進行考量。在量化基金的時候,基金經理最好有數學、金融工程或統計學的背景。比如,長信的左金保是武漢大學金融工程專業研究生,大摩多因子的夏青是美國馬里蘭大學金融數學博士。
鑽石舞台 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()