鑽石舞台

在金融市場交易會面臨許多風險，其中最重要的風險：做出錯誤決定的風險。

任何交易者的夢想都是找到一種始終可以帶來正循環的交易方法。因此，交易系統就成了進入市場的必要條件，當然，該系統必須是有利可圖的。

本文中為各位交易者列舉了在設計交易系統前，你必須要思考的5個步驟。步驟01：確定交易類型第一步也是最重要的是確定你的交易者類型。

創建交易系統時，你需要決定的第一件事就是知道你想成為哪種類型的交易者。日內交易？波段交易？剝頭皮？頭寸交易？長線交易還是隨心交易？你想持倉多久？不同的交易類型在操作中會使用到不一樣的時間範圍。儘管你可以分析具有不同時間段的圖表，但交易類型將決定你的主要時間範圍，當你尋找信號來打開或關閉頭寸時會使用該時間範圍。通常來說，波段交易的周期比長線交易短，通常維持數天或者數周，使用的多是1小時圖或者4小時圖。波段交易者會更留心捕捉市場上的每一個波動，比如：買入支撐位、賣出阻力位、交易突破、回撤、移動均線的反彈點。也就是說，波段交易中非常重要的技術概念包括：支撐／阻力位、蠟燭圖模型、移動均線等。日內交易其實就是短線交易，因為交易僅維持數分鐘或數小時。日內交易和波段交易有些相似，但是速度更快，它通常用5分鐘圖或者15分鐘圖。剝頭皮的持倉時間短到只有數分鐘甚至數秒鐘。做剝頭皮主要關心的是市場當下的變化、儘可能利用這些波動。用於剝頭皮交易的主要工具是訂單流量，讓你看到市場的買賣訂單情況。長線交易意味着，一筆交易可能持續數周到數月不等，交易用的時間框通常是日圖或者周圖。長線交易者主要進行基本面分析，比如非農數據、GDP、零售數據等，當然，也可能需要使用技術分析來找到入場位。具體可參見「交易員說」文章：《從日內交易切換到波段交易，我有5個交易建議》、《若沒有兩把刷子，你就別做日內交易》《剝頭皮交易入門詳解：如何在1分鐘內賺得利潤！》、《剝頭皮策略真的比日內交易更容易賺錢嗎？你怎麼看》步驟02：了解識別新趨勢的指標交易者的目標之一就是儘快識別趨勢，因此我們必須使用能夠實現趨勢的技術分析指標。例如，移動平均線是交易者用來識別趨勢的最受歡迎的指標之一。我們通常使用兩個移動平均線（一個慢速和一個快速），並等待快速穿越至上方或下方。形成黃金交叉的條件是快速移動平均線（或稱短期均線）由下向上穿越慢速移動平均線（或稱長期均線），這是所謂的基於移動平均線交叉的系統基礎。當然，還有許多其他方法可以找到趨勢，但是移動平均線交叉是最容易實現的方法之一。

此外，還有簡單移動平均線（SMA）和指數移動平均線（EMA）是兩種移動平均線。它們有助於追蹤支撐位和阻力位，以幫助交易者確定價格可能觸及的邊界，然後逆轉。

步驟03：確認市場趨勢的參數（指標整合）建立交易系統的另一個好處是，它可以避免錯誤的信號，從而避免陷入錯誤的趨勢。這樣做的方法是確保當我們看到新趨勢的信號時，可以使用其他指標進行確認。還有有許多指標可以結合使用來確認趨勢，例如：MACD，隨機震盪指標等。隨着你對指標的熟悉程度的提高，你會發現一些指標將比其他指標更受青睞，並且可以將其整合到系統中。MACD（移動平均收斂/發散指標）是最簡單，最有效的動量指標之一。MACD提供了兩種判斷：追隨趨勢和勢頭。MACD零線的上方和下方波動的移動平均匯聚，交叉和發散。

交易者可以尋找信號線交叉，中心線的交叉點和分歧產生信號。由於MACD是無限的，它是確定超買和超賣水平不是特別有用。隨機震盪指標會顯示你處於超買或超賣情況。超買和超賣指示很重要，因為它向你顯示趨勢上升一段時間後何時會下降。

拋物線轉向（SAR）也稱止損點轉向，是利用拋物線方式，隨時調整止損點位置以觀察買賣點。拋物線止損和反轉指標對於趨勢追蹤非常有用。它能表明看漲和看跌勢頭。

在圖表上的顯示方式將為黑點形式。如果動量看漲，則點將顯示在趨勢線下方；如果看跌，則點將顯示在趨勢線上方。但是，該指標不能很好地應對橫盤趨勢。對趨勢的上升或下降，會非常有用。布林帶對於反趨勢交易也很有用。此外，它最適合短期交易。它們的工作方式是通過在向上向下移動中使用兩個標準偏差來繪製邊界。

這些波段幾乎類似於支撐位和阻力位。因此，當價格到達布林帶時，它可能會遇到阻力並回落，或者當它觸及較低區域時，它可能會找到支撐並反彈。但是，關於技術指標要記住的第一件事是，它們僅應用於概率測量，即弄清事件的概率是多少。技術指標不會幫助你預測事件的未來或發生。即使它們強烈地指示了方向，也僅意味着市場有很大的機會或可能性會採取該方向，而不是保證。還要記住，技術指標是基於以前交易中收集的數據。每個交易都是不同的，因此歷史信息可能無法正確確定未來的市場走勢。還請記住，不應孤立使用單個指標。步驟04：定義風險和規則在開發系統時，定義每個操作中願意承擔損失的金額非常重要。很少有人願意談論損失，但是，優秀的交易者會首先考慮自己會面臨什麼損失，然後再考慮自己能賺多少。一個人願意損失的資金對於每一個交易者來說都是不一樣的。你必須決定是預留多少資金讓你操作自如，但在同一時間，不要同時冒過多風險。首先，需要找出最適合你的交易手數，對於初學者，建議交易較小的手數，較小的手意味着如果市場不利於交易者，損失也較小。

確保手數安全的一種方法是為你的帳戶設置風險限額。其次，正確地認知和使用槓桿，應始終記住，雖然槓桿可以幫助擴大利潤，但也可以增加損失。步驟05：確定入場和出場一旦確定了你願意在一筆交易中損失多少，下一步就是發現在何處止盈以獲得最大可能的收益。有些人喜歡在指標顯示良好信號的情況下儘可能快地進入趨勢，有些則喜歡在趨勢完全明朗後。這實際上就是不同類型交易的操作方式。某些人比其他人更具侵略性，因此你應該慢慢意識到自己是哪種類型的交易者。對於關閉或退出市場，有不同的選擇。平倉的一種方法是設置止損。另一種方法是確定價格水平，然後在價格達到該水平時退出。如何計算該水平，取決於你。有些人為此設置支撐和阻力的級別。有些人每次操作只能選擇相同的點數。無論如何，計算目標水平取決於你，只要確保它對你來說是最佳的並堅持下去即可。離開市場的另一種方式是制定一個標準，該標準會給你發出允許離開的信號。例如，你可以創建一個規則，當你的指標被標記為某個級別時，你將退出該操作。測試你的交易系統：紀律是交易員應具備的最重要的功能，因此請始終忠於你的系統，只有這樣，你才能發現可能的錯誤和改進，然後逐步，嘗試，重新測試，得出結論並進行更改。測試你的交易系統，以觀察其優缺點。仔細遵循新交易系統的規則，從而獲得良好的結果。

來源：交易員說